3000万仓位仅卖出60万元 熔断废掉私募“武功”
3000万仓位仅卖出60万元 熔断废掉私募“武功”-清华大学私募培训网
更新日期:2016-01-08 11:26:02 浏览:9
2016年1月4日熔断机制推出,令投资者没想到的是,这一机制瞬间改变了原有的市场生态,流动性也突然枯竭,投资者无所适从,就连止损等基本的交易策略都来不及实施。
 
在当下剧变的市场中,投资者如何生存自保?两融头寸会不会推波助澜?私募机构如何应对?哪些板块的风险会变得更大?
 
据统计,昨日(1月7日)A股实际交易时间尽管只有15分钟,两市成交仅1879亿元,但市值却蒸发3.72万亿元。《每日经济新闻》记者联系了了一位资深私募投资人,从他在熔断机制下的操作历程,投资者可以一窥熔断机制对市场的影响。
 
该私募人士是一位具有20多年操盘经验的老手,也是一位交易型的私募投资人士,在2015年股灾之前4900点左右就已经全部空仓,全部兑现了前期牛市带来的丰硕成果,整体收益近86%,然后在国家队救市的情况下,在8月26日以六成仓位抄底,在9月1日仓位几乎满仓,之后在市场的反弹中也取得了不俗的业绩,近一年以来整体收益158%。
 
以下是该私募人士在1月7日当天的交易历程。
 
9:05~9:10 据公司研究员晨报消息判断,并在和公司几位研究员沟通之后,得出的结论是周四的市场情况不妙,决定在早上开盘集合竞价的时候就开始出货,以保住本金为首要任务。
 
9:20 集合竞价阶段,两市九成个股下跌,此时该私募公司的一位交易员手里的3000万元的仓位需要出货,但在集合竞价阶段接盘较少,公司立即给交易员指令,只要市场有接单就抛货,但接盘者寥寥,集合竞价阶段成交只有11万元。
 
9:26 沪指开盘下跌1.55%,报3309点;深成指下跌1.88%;创业板下跌2.15%。板块全部飘绿,两市不足百股飘红。
 
9:34 三大股指跌幅继续扩大。沪指已跌破3300点,跌幅达2.03%。此时3000多万元的头寸只卖出了60多万元。当时交易员还在不断以更低的价格挂单,但是还没来得及挂单,价格就不断创新低。
 
9:40 沪指继续跳水,下跌2.88%;深成指下跌4.30%;创业板下跌4.95%。沪深300指数下跌2.93%。9:44,很多题材板块跌幅已超7%,两市跌停股达90余只。此时计划要出货的个股已经下跌了8.4%。
 
 
9:43 沪深300跌幅达5%,触及熔断线。A股停止交易15分钟。但交易所再度出现延迟,实际停止交易时,沪深300指数已经下跌5.38%。这从另一方面说明了大盘跳水之快。当时就怕出现1月4日的熔断,于是直接指令交易员挂跌停价出货,但是还没有等到成交,手中要出货的个股早已跌停。9时57分起将结束本次指数熔断。
 
9:58 沪深300指数继续下挫,触发7%熔断线。A股提前收盘。截至收盘,沪指下跌7.32%,深成指下跌8.35%,创业板下跌8.66%。两市1600多只个股跌停。最终手中3000多万元的筹码只抛出了60多万元。
本文来源:每日经济新闻 作者:杨建

推荐课程

更多

学员风采

更多

结业证书